Monte Carlo Simulation
Die Monte Carlo Simulation ist eine computergestützte Technik, die mithilfe von statistischen und wahrscheinlichkeitsthoeretischen Methoden näherungsweise Lösungen für komplexe mathematische Probleme generiert.
Bei der Business Case Erstellung wird die Monte Carlo Simulation Rahmen der Risikoanalyse verwendet, um die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ergebnisse zu ermitteln.
Vorraussetzung dafür ist, dass sämtliche (unsicheren) Annahmen innerhalb des Finanzmodells mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung unterlegt werden. Mithilfe von Zufallszahlen werden im Rahmen der monte Carlo Simulation tausende zufällige Werte in das Ergebnis eingespeist, bis sich eine Verteilung möglicher Ergebnisse einstellt. Hierbei spielt das Gesetz der großen Zahlen eine Rolle.
Die Namensgebung dieser Simulation beruht auf den Ähnlichkeiten zu den Prinzipien der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, welche bei Casino Spielen (wie in Monte Carlo, Monaco) eine essentielle Rolle spielen.
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